Como comprar opções de óleo.
As opções de petróleo bruto são o derivado de energia mais comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente dessas opções não é realmente o próprio petróleo bruto, mas os contratos de futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambos os tipos de opções americanos e europeus estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem que o detentor exerça a opção a qualquer momento durante o vencimento, são exercidas em contratos de futuros subjacentes. Assim, um comerciante que, por exemplo, aguarda as opções americanas de compra / posto de petróleo bruto, leva uma posição longa / curta no contrato de futuros de petróleo bruto subjacente.
Abaixo do quadro, resumem-se as posições de opções americanas que, uma vez, exerceram resultados na respectiva posição de futuro subjacente, mostrada na segunda coluna.
Posição da opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de chamada longa.
Por exemplo, vamos supor que, em 25 de setembro de 2014, um comerciante chamado "Helen" adote uma posição longa em opções de petróleo no Brasil em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 no preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bruto trancado no preço de US $ 90 por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear $ 6 (= $ 96- $ 90) por barril. Tendo em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1000, chegando assim a uma compensação de $ 6.000 do cargo.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, contrariamente às opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas no prazo de validade. No vencimento de uma opção de compra (colocação), o valor será a diferença entre o preço de liquidação do Futuro do Petróleo Subjacente (preço de exercício) eo preço de exercício (preço de liquidação do Futuro do Petróleo Bruto subjacente) multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que, em 25 de setembro de 2014, Helen, o comerciante, conclua a posição de longo prazo nas opções européias de petróleo em fevereiro de 2015, em futuros de petróleo bruto, a um preço de operação de US $ 95 por barril e que a opção custa US $ 3,10 por barril. As unidades contratuais de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1 de novembro de 2014, o preço dos futuros de petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5,000 como compensação da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção longa paga para a posição da opção curta no início da transação) de $ 3.100 ($ 3.1 * 1000). Assim, o lucro líquido da posição da opção é $ 1.900 ($ 5.000 - $ 3.100).
Opções de óleo versus futuros do petróleo.
Os contratos de opções oferecem aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear o melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem proteção contra desvantagens. A maioria dos titulares de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (premium) que é paga ao escritor de opções (vendedor). Os contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar os lados, uma vez que têm um risco linear e um perfil de retorno. Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam incomodar com entrega física que possam exigir muito papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro, o que significa que, uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pagamento positivo sob a forma de caixa. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros do petróleo bruto negociados na NYMEX, no entanto, são resolvidos fisicamente. O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição longa deve aceitar a entrega. Onde o requisito de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros similares, as posições de opção oferecem alavancagem adicional liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que NYMEX exige US $ 2.400 como margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha subjacente a 1000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto nos futuros de fevereiro de 2015 que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições das opções longas de chamada / colocação não são posições de margem e, portanto, não exigem margem inicial ou de manutenção e, portanto, não desencadeiam uma margem marginal. Isso, por sua vez, permite que o comerciante da posição de opção longa ameixe melhor as flutuações de preços sem qualquer requisito de liquidez adicional. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços de curto prazo. Os contratos de opções longas ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prémios ao vender (assim assumindo riscos elevados) opções de petróleo bruto. Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para ganhar lucro ao escrever (vender) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta cobra o prêmio e assume o risco. Assim, vender opções fora do dinheiro, seja chamado ou colocado, permitirá que eles lucrem com a cobrança premium se a opção acabar fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção contra desvantagens na negociação de petróleo bruto podem querer trocar opções de petróleo bruto que são negociadas principalmente na NYMEX. Em contrapartida, os detentores de opções de petróleo premium pagas antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seria oferecido por contratos de futuros. Além disso, os comerciantes de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para suportar sua posição. As opções europeias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
Conceitos básicos de negociação de futuros de petróleo bruto.
Os futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de futuros de petróleo bruto.
Você pode negociar futuros de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços de futuros NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões).
Os futuros do NYSEX Brent Crude Oil são negociados em unidades de 1000 barris (42000 galões) e os preços dos contratos são cotados em dólares e cêntimos por barril.
Os preços de futuros de petróleo bruto da TOCOM são cotados em ienes por quilolitro e são negociados em tamanhos de lotes de 50 kilômetros (13210 galões).
Conceitos básicos de negociação de futuros de petróleo bruto.
Consumidores e produtores de petróleo bruto podem gerenciar o risco do preço do petróleo bruto ao comprar e vender futuros do petróleo bruto. Os produtores de petróleo bruto podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do petróleo bruto que eles produzem, enquanto as empresas que exigem petróleo bruto podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros do petróleo bruto também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto. Os especuladores compram futuros do petróleo bruto quando acreditam que os preços do petróleo bruto subirão. Por outro lado, venderão futuros do petróleo bruto quando pensarem que os preços do petróleo bruto cairão.
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Opções de petróleo bruto e futuros.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
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O Oleoduto de Mercatus Energy.
Muitas vezes, nos pedimos para explicar o que determina o preço das opções de petróleo bruto (bem como combustível de combustível, gasolina, gasolina, gasolina e combustível para jatos). Este post será o primeiro de uma série sobre como o preço das opções de petróleo bruto.
Se você não está familiarizado com as opções de petróleo bruto, você pode pensar neles como uma forma de seguro contra preços de petróleo em alta ou queda. Em troca do direito de comprar ou vender petróleo bruto (ou equivalente financeiro) sem a obrigação, as opções que os compradores pagam (e os vendedores de opções recebem) um prêmio inicial, muito semelhante à forma como você paga um prêmio por uma apólice de seguro.
As quatro principais variáveis que determinam o preço das opções de petróleo bruto são:
Preço atual do futuro subjacente ou swap em relação ao preço de exercício da opção Valor do tempo (também conhecido como tenor ou duração) Volatilidade Taxas de juros.
A variável que tem a maior influência no preço de uma opção é a relação entre o preço dos futuros subjacentes do petróleo bruto ou o swap e o preço de exercício da opção. Dependendo do preço do swap subjacente em relação a um dado preço de exercício, uma opção é dita ser no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro.
Uma opção é no dinheiro quando o preço de exercício é igual ou está muito próximo do preço dos futuros subjacentes ou do swap. Uma opção é considerada in-the-money quando o preço do futuro subjacente ou swap está acima do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço do swap subjacente está abaixo do preço de exercício de uma opção de venda. Por fim, uma opção é considerada fora do dinheiro quando o preço do futuro subjacente ou swap está abaixo do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço dos futuros subjacentes ou do swap estiver abaixo do preço de exercício de uma opção de venda .
Para colocar a terminologia no contexto numérico, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada em dinheiro. Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto de WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerada fora de dinheiro.
Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de venda de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada fora do dinheiro, enquanto uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerado in-the-money.
O valor pelo qual uma opção é in-the-money, é chamado de valor intrínseco. Por exemplo, se o contrato de futuros de petróleo bruto Brent de julho de 2013 negociasse atualmente em US $ 100 / BBL, e você possuía uma opção de compra de petróleo bruto Brent de julho de 2013 com um preço de exercício de US $ 75 / BBL, o valor intrínseco de sua opção seria de US $ 25 / BBL. Esse valor intrínseco, quando combinado com o valor de tempo da opção, é o que determina o valor total da opção. Alternativamente, se uma opção é fora do dinheiro, ela tem zero valor intrínseco. Como tal, o preço de uma opção fora do dinheiro consiste unicamente no valor do tempo da opção.
Em nossa próxima publicação, explicaremos como o valor do tempo influencia o valor das opções de petróleo bruto.
UPDATE: Esta publicação é a primeira em uma série de opções de petróleo bruto. As postagens subseqüentes podem ser encontradas através dos seguintes links:
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Opções de petróleo bruto explicadas.
As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto.
O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de petróleo bruto em o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de petróleo bruto.
Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços das opções NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.
As opções NYMEX Brent Crude Oil são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e cêntimos por barril.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto cairão podem comprar opções de petróleo bruto.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de petróleo bruto versus futuros de petróleo bruto.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
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